2、以交易型指数基金名义持有的证券账户中用于T日投资者赎回的组合证券。
　　第二十五条
　　T日交易型指数基金资金清算净额并入T日其他证券交易的资金清算净额,形成所有证券交易的清算净额。T日日终结算参与人完成T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后,其结算备付金账户内仍有剩余可用资金的,应先用于T日所有证券交易的资金清算交收。T日所有证券交易的资金清算后为净应付的,且结算参与人结算备付金账户内剩余可用资金小于该应付净额的,其差额部分为待交付金额,结算参与人必须在T＋1日16:00前补入结算备付账户。
　　第二十六条
　　T日本公司完成T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后,结算参与人结算备付金账户内剩余可用资金不小于T日所有证券交易的资金清算后的应付净额,或者T日所有证券交易的资金清算后为净应收的,本公司将相应证券从本公司证券集中交收账户划拨至该结算参与人证券交收账户,完成本公司与结算参与人之间不可撤销的证券交收。同时,本公司将其中相应的交易型指数基金份额和组合证券由结算参与人证券交收账户最终划拨至相应的证券账户。
　　第二十七条
　　T日本公司完成T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后,除基金托管人以外的结算参与人结算备付金账户内剩余可用资金小于T日所有证券交易的资金清算后的应付净额,且同时满足以下两个条件的:
　　1、 待交付金额-Σ待处分证券价值-质押式融资回购应付款＞0；
　　2、 T日结算参与人自营证券账户或其名下投资者证券账户通过交易系统买入、申购交易型指数基金份额、买入交易型指数基金份额后赎回组合证券。
　　本公司对按T日交易型指数基金份额及相应组合证券成交记录计算的净付款证券账户以T日买入、申购交易型指数基金份额、买入交易型指数基金份额后赎回组合证券的成交顺序,由后向前将不超过T日净买入和净申购份额的交易型指数基金份额或由其T日买入交易型指数基金份额后赎回的组合证券,确定为待交收证券,按此方法确定的待交收证券价值上限为:
　　Σ待交收证券价值 ＝ min｛(待交付金额-Σ待处分证券价值-质押式融资回购应付款),T日所有证券交易的资金清算后的应付净额｝
　　待交收证券价值及待处分证券价值均按T日收盘价计算。
　　上述"待处分证券"包括本公司按照相关规定扣留的结算参与人自营的证券账户中的证券。
　　第二十八条
　　T日本公司完成T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后,作为交易型指数基金托管人的结算参与人结算备付金账户内剩余可用资金小于T日所有证券交易的资金清算后的应付净额,且同时满足以下两个条件的:
　　1、待交付金额-Σ待处分证券价值-质押式融资回购应付款＞0；
　　2、T日以交易型指数基金名义持有的证券账户交易组合证券后资金清算轧差为净应付的。
　　本公司按上述证券账户T日买入组合证券的成交顺序,由后向前将不超过T日净买入数量的组合证券确定为待交收证券。待交收证券价值计算同第二十七条。
　　第二十九条
　　T日日终,本公司将证券集中交收账户中除第二十七条、第二十八条确定的待交收证券外的交易型指数基金份额和组合证券划拨至相应结算参与人证券交收账户,并最终按照结算参与人的委托划拨至相应的证券账户。
　　第三十条
　　本公司于T＋1日16:00完成本公司与结算参与人之间不可撤销的资金交收,将结算参与人应付净额由其结算备付金账户划拨至本公司资金集中交收账户,在结算参与人已完成证券交收义务的前提下,将应收净额由本公司资金集中交收账户划入结算参与人结算备付金账户。
　　第三十一条 T＋1日16:00,
　　结算参与人履行资金交收义务的,本公司将集中交收账户中相应待交收证券及其产生的权益划拨至该结算参与人证券交收账户,完成与结算参与人之间不可撤销的证券交收,并将上述证券由结算参与人证券交收账户最终划拨至相应的证券账户。
　　第六章 风险管理
　　第三十二条
　　本公司根据相关业务规则制定结算参与人风险控制标准,对结算参与人申购、赎回结算业务实施风险控制。与符合本公司风险控制要求的结算参与人直接完成申购、赎回结算；不符合本公司风险控制要求的结算参与人,必须选择符合本公司风险控制要求的结算参与人代理其申购、赎回的结算业务。
　　第三十三条
　　基金管理人在确定交易型指数基金销售代理人之前,应当将拟成为交易型指数基金销售代理人名单事前知会本公司,本公司将有资格成为申购、赎回结算参与人的销售代理人名单反馈基金管理人。
　　基金管理人应在其与销售代理人之间的代销协议中约定,如该销售代理人对本公司出现资金交收违约时,基金管理人可按照本公司要求,终止该销售代理人基金份额申购、赎回委托业务。
　　第三十四条
　　本公司可以对结算参与人业务开展情况进行定期审核或不定期抽查,并可以要求其定期向本公司报送财务报表,对拒不配合本公司审核或抽查的结算参与人,本公司有权暂停或终止其结算参与人资格。
　　第三十五条 依据风险共担的原则,结算参与人应当按本公司规定缴纳结算互保基金和最低结算备付金。
　　第三十六条
　　结算参与人结算备付金账户的日末余额不得低于本公司核定的最低结算备付金限额。最低结算备付金缴存比例及其调整按照本公司规定执行。
　　第三十七条 T日本公司提请证券交易所对有待交收证券的结算参与人名下相关证券账户限制转指定。
　　第三十八条
　　结算参与人出现资金交收违约的,本公司根据其违约金额,按中国人民银行及本公司有关规定计收利息及交收违约金,并要求基金管理人按照代销协议的约定,终止其基金份额申购、赎回委托业务。
　　第三十九条 资金交收违约的结算参与人可在T＋1日16:00前指定按当日收盘价计算不低于透支金额的待处分证券。
　　已足额指定的,本公司将集中交收账户中未指定为待处分证券的待交收证券及其产生的权益划拨至该结算参与人证券交收账户,最终划拨至相应的证券账户。
　　未按时指定或指定不足的,本公司按成交顺序由后向前将证券集中交收账户中该结算参与人的部分待交收证券及其产生的权益作为待处分证券,直到待处分证券足额。证券集中交收账户中未被确定为待处分证券的待交收证券及其产生的权益划拨至该结算参与人证券交收账户,最终划拨至相应的证券账户。
　　第四十条 本公司于T＋1日将本公司证券集中交收账户中待处分证券,
　　从证券集中交收账户划拨至本公司专用清偿账户,并对待处分证券及其权益依法拥有处置权。
　　第四十一条
　　T＋2日结算参与人补足违约交收金额、利息和违约金的,本公司将其待处分证券从本公司专用清偿账户划拨至其证券交收账户,最终划拨至相应的证券账户。
　　第四十二条
　　T＋2日结算参与人仍未补足违约交收金额、利息和违约金的,本公司可从T＋3日起开始变卖待处分证券及其权益。变卖待处分证券及其权益所得用于弥补违约交收金额、利息和违约金。不足部分,本公司有权继续追索；多余部分资金,本公司及时退还到结算参与人备付金账户,多余部分证券,
　　本公司及时退还结算参与人证券交收账户,并根据结算参与人申报将证券最终划拨至相应的证券账户。
　　第四十三条
　　本公司对于结算参与人的违约行为在该结算参与人业务记录中予以登记,作为评估风险程度、确定重点监控对象的依据,并密切监测其财务状况。对多次违约交收的结算参与人,本公司有权暂停或终止其结算参与人资格。