股指期货如何选择长短线
    

  我一直都认为日K的中期均线具有不可逆性,100亿资金逆势也是死。我在前面已说过:每一根中级均线大势的有效跌破或站上,开启的都是宏大的趋势行情,逆之则死。它们代表的是一种经济大势或商品大势,反应了诸多的宏观的深刻基本面,在一定的时间窗口,几乎没有人可以改变这种大势。只有你们对这种势的理解深入骨髓了,才能有完全的信心去运作大波段。比如,上证指数有效跌破60日均线,请问天下有几人能随便改变这种势呢??

  有人说我是轻仓死扛。。。???我的前提是稳固的大势观+科学的相对大的止损,这个“相对大”不是你们所理解的无限大,稳固的大势观,更不是你们这些倒了1-5年的人所理解的势。

  道氏很早就极其正确的指出,长期趋势(PRIMARYTREND)是无法被操纵的。巴林银行的李森,在1995年,以100亿美元逆日K的60日均线,做多日经指数,只3-4个月时间就被市场消灭了。

  我对日K的中期均线与30分K的小势的中期均线,有特别的敬畏,一个是判断大势的依据,一个是具体操作的依据。

  本人写下这篇文章,不指望也从不屑于与无知自负爱抬杆之人交流,更不屑于与做广告者打听隐私者交流。

  一个好的观众就够了。我追求的是平凡宁静的生活,真挚的朋友与以诚相待。我不希望期货人的漂浮,自卑,盲目自负的,丧失理性的情绪反应在这篇贴下。平凡中的宁静是我最大的追求。

  一个期货老人的苦口忠告》这篇文章的精彩摘选

  。。。

  维奥莱塔静静地听,当克罗尔先生开始专注于自己的独白后,维奥莱塔就被对方类似神话般的叙述所吸引,她不再去想其他事情了,来时的烦躁情绪消失无踪了。

  “这个世界上只有一种东西是永恒不变的,那就是死亡。” 克罗尔先生说,“任何一个生命都逃脱不了,而那些有魔力的孢子也一样逃脱不了。作为一个观察者一定要清醒地知道那些孢子是另一个世界的生命,是脱离开观察者生命的自由存在。所以观察者只能去认识和发现它,却无法干预和左右这些孢子。也就是说,人永远不能左右那些孢子的活动。当我刚开始步入这个领域的时候,当我最开始作为观察者认识这些孢子的时候,我自信地认为自己能左右大局。但经过与这些孢子四十年的交锋后,我才明白我左右不了它们。我永远只能是个观察者,而不是个控制者。”

  克罗尔先生喘了口气,低下头冥想了一阵。然后继续说:“你可能对我这种叙述感觉费解,从而理不出头绪。实际上我的叙述是一种自我意识的表露,很多时候需要你去把握我思想中的火花,那些真知灼见。有些东西我是叙述不准确的,需要你有智慧去破解它。现在我们继续谈孢子吧--”

  “一个观察者必须了解自己和孢子之间的相互地位,绝不要去试图做控制者,永远把自己当作观察者。在这个过程中有三点原则需要注意:第一,孢子是有生命的,是活的。它是能够躲避,并有能力随着环境的改变和时间的推移而灵动的。也就是说孢子不具有稳定的形态,对孢子过去的认识不能预测将来。当观察者了解到孢子的新形态后,孢子同样也了解到它被观察者所认识,于是变异就发生了。孢子一定会趋向于向观察者未知的方向去变异。它具有足够的智慧防止观察者捕捉到它的灵动规律。所以,孢子的第一个认识就是它的永恒变异性。第二,孢子不可捕捉性。这是什么意思呢?它的意思通俗的讲就是不可掌控性。观察者不能单独把一个孢子从众多孢子中分离出来,当你把一个孢子从#体分离开后,你会发现其他所有的孢子也都消失了。也就是说,孢子的#体和个体是统一的。孢子无所谓单个,也无所谓多个,孢子是一种即存在又虚无的生命。第三,孢子的单纯性。孢子就是孢子,它不代表任何事物,任何事物也不代表它。孢子单纯到只遵循一种规律,除这个规律外任何的表象都是虚假的镜像。也就是说孢子反映的是整个世界的本原。不要用复杂的理论去表述孢子,越精细的表述越背离孢子的本质。”

  克罗尔先生不去管维奥莱塔这个虽然天资聪颖,但却知识量并不多的女孩是否能听懂,他继续用几乎魔怪搬的语言讲课。这种场景假如被一个不了解真相的人看到真以为是在做某种宗教传道。

  “能告诉我孢子遵循的规律是什么吗?”维奥莱塔轻声问。

  克罗尔先生转过脸,定定地看着维奥莱塔。片刻,问:“你知道期货市场有名的汉克•卡费罗、贝托•斯坦、迈克•豪斯吗?”

  维奥莱塔摇摇头。

  “汉克•卡费罗是美国证券史上最有名的资深分析师,曾创下连续22月盈利不亏损的纪录;贝托•斯坦曾是华尔街创下一单赚取十亿美金的人;而迈克•豪斯则七年雄居华尔街富豪榜第一。”

  “哦!” 维奥莱塔点点头。

  “但你知道他的结局吗?”

  维奥莱塔又摇摇头。

  “汉克•卡费罗死时身上只有五美元,贝托•斯坦被几百名愤怒的客户控告诈骗而入狱十年,出来时一文不名,而迈克•豪斯更惨,他在四十五岁就破产多次了。”

  “为什么会这样?”

  “原因很简单,他们都有一个共同的特点,就是操作成功的概率总是远远高于众人。但奇怪的是他们九十九次成功积累的金钱却没能经受住一次失败打击造成的损失。”

  “为什么会这样?”

  “你要问为什么?道理很简单,因为他们试图去控制孢子。他们都认为自己找到一条一劳永逸的预测孢子变异的方案。有时间的话你可以去看看汉克•卡费罗曾经写过的一本有关期货理论的书籍,叫《期货市场黄金技术分析》,书很有名,至今都是期货界人士的必读书。到现在为止很多期货精英依然推崇那种最终只能是失败而绝不会成功的东西。”

  “你的意思是说,他们这些人的失败是源于他们的理论,是这样吗?”

  “对!当他们把经验上升到理论的时候,失败就注定了。我曾说过,孢子是一种智能生命,它具有向观察者未知的方向变异的趋势,而且它总是向观察者未知的方向变异。当它意识到观察者看透了它的真相后,它一定会发生变异,从而让观察者总结的理论失败。”

  “你的意思是说,如果观察者不把经验上升到理论,那么孢子就不会发生变异,对吗?”

  “你说的对!当观察者不试图用规律去解释孢子的时候,那么孢子同样也无法预知自己被观察者认识。也就是说,道在不长高的同时,魔也不会长高;但是道如何试图要超过魔的时候,魔必然要长高。”

  。。。上个片段中,那位40年人生经验的期货人,用“孢子”这个词来类比期货市场的行情。

  一个纵横期市40年的老人,其理解力与所经历的交易的沧桑,难道没有几个三五年经验的小P孩深刻?

  孢子的生生灭灭分裂组合又是多么的不可揣测。。。

  当一个定法(指标)上升到交易系统与程序交易,基本也是毁灭的开始。孢子与行情一样,处在未知的无穷变化之中。

  均线系统其实是最为高深的指标之一,它的最大价值不是固定死板的运用其某一均线,而是在变化在运用。均线本身就是一个无穷变化的孢子。我从不敢用某一固定均线去做单,无论任何周期。我做不来也看不懂太小的势,我给自己留足够的时间去思考分析评判做计划。

  勤做功课,认真分析与做计划,是在某一特定时间窗口接近与顺应市场的趋势的捷径。

  世尊说法,无法可得。一切有为法,皆是梦幻泡影。金融市场的一切有为法,同样是梦幻泡影。

  所有的法,仅仅是某一个行情,某一个时间段,某一个品种,可能不错的参照物。当你迷信愚痴的认为,找到了定法,那不过是你的一厢情愿。本人从不认为有比均线更好的指标,均线都不该迷信,何况其它?均线都要认真分析,具体问题具体分析,勤作功课,相对的更顺应市场,难道有定法可以解决这不可揣测的行情?

  你们所有的开仓的,止损的,止赢的疑问,问我没有丝毫用处,你们应该问自己,问自己每天做的功课够不够。

  每天不做交易的功课,迷信高手,相信定法的人,不过是最无知最懒惰最游手好闲的一类人。

  想以定法来一劳永逸,。。。。。。哈哈

  所有的开仓平仓所有的止损止赢都是你心目中的法(参照物)的多空转变的一个过程。

  我来定义下我心目中的法吧:

  它漂浮不定无法预测,在某一个时间窗口,寻找一个相对稳固(过往大数概率统计)的势,而我又能承受这个势的多空反转带来的止损。那么我会选择这个法(大势观)作为我当时的参照。我谋取这个大势观下行情运作的时间与空间作为我的回报。

  所以,迷信高手的止损止赢,没有任何意义。可以参照借鉴学习,但不要复制。

  你所问的问题,我没法回答你,也不想回答。但我能感觉得出,你是个真诚的,想有番作为的人。

  你所问的问题,只能说你很好学,并不具有实际意义。如果想从别人的成功或失败或收益率大小或定法中找到安慰与信心,终极一生,都不是你寻求的答案。

  每一个大型期货公司,券商的信息监控人员,他们见过的高手少吗?但是他们中有几人能成为成功的交易者呢?大中小资金的高手成功案例,他们了解得少?

  我在跟你们或者说我的影子表述一些交易“另类”的东西,慢慢理解。当你在市场的交易之路有了五年,十年,十五年时,分别拿出这篇文章看下,或许有新的发现。

  你说的股市与期市,难道不是一个市场,本质上就是一个市场。

  就像我们同样学习艾立信的贴,说句实话,他(她)是男人还是女人,美与丑,交易的开仓依据,止损与技术,甚至于记录的真假等等,我没有一丝一毫的兴趣。

  我唯一能学到的是什么?想知道吗?那我告诉你吧

  我唯一知道与学到的重要东西是:在日内交易上,投机岛也有一名能够很好的理解或执行控制自己交易情绪与交易心境的交易者。

  她的格局也仅仅是停留在日内交易上。

  交易情绪与交易心境,是大成交易员或准大成交易员才具有的一种素质,是对交易技术,市场的本质,人性这三项最重要的交易元素领悟到炉火纯青后才有的功力。

  强大如利物莫,都不是大成交易员,绝对的不是!请你明白。

  强大如巴菲特,都不是大成交易员,绝对的不是!请你明白。

  斯坦利.克罗则是大成的交易员之一!

  如果发生一波究极的变态行情,2008年巴菲特很可能已挂了,但是他胆小谨慎的性格,也可能让他避过究极的风险。

  难道利物莫对市场本质对人性的理解,没有巴菲特深刻?他只是生不逢时。与其说生不逢时,不如说他对交易技术的理解,对浩荡大势的理解还太肤浅。

  道氏理论的巨大贡献,在于他很早指出了中长期大势的不可逆性!

  巴林银行的李森100亿美元怎么输掉的?他胆大包天的天真的以为以小仓买进不停补仓,只要钱够多,就可以抵抗股指的中级大势!

  打开图表吧,2005年的2月,中国,美国,韩国,日本,德,法,英等主要国的股票大盘指数都处在日K中级均线压制的绝对空头大势之中。

  不要说100亿美元,1000亿美元也只能影响,却无法改变股票指数的中级大势,这需要宏观基本面的配合。

  就像现在,谁能用1000亿把上证指数拉上120日均线吗?这显然是不可能完成的任务。

  就像现在,如果没有深刻宏大的基本面配合,光是凭借资金,中国有谁能把铜锌拉上日K60,120日均线呢?更不要说商品指数了。

  5亿,够吗?50亿,够吗?我告诉你,500亿都远远不够!国际联动品种中的大宗商品,跟股指的中级大势一样,具有不可逆性。

  国内的恶心庄家可以操控PTA之类垃圾品种几天的走势,但也无法操控其中级走势,国际联动的有色,他们把自己卖了,都没有操控一天的能力!

  我说这么多,是让你理解中级大势的浩荡与不可逆。对中级均线的大势理解深了,赚钱,很可能就是开张吃三年。

  钱多如利物莫,以及他当时的无与伦比的影响力与号召力,都无法对抗股指的中级均线大势!

  太长了,我只能分两篇发,这文章存在我电脑里很久了,拿来晒晒,自己也阅读下,体会一些东西。也希望有缘人看了,能少走弯。投机这条路只能靠自己,而且特别的孤独,大都不为外人看好,冷暖自知。但是如果选择了这条请你坚持走下去,就算跪着也要走完。这个博客是也记录着我一路过来心路历程,也将成为我生命中最重要的部分,我也将一直写下去,但总有走完的时候,走势也终将完美。缘来缘去缘如水花开花落花与谁。

  

  专业投机——大局观3

  隔了这么久,我再回来这贴,还是没有看到我所真正认可的有价值的回贴,很让人遗憾。

  金融市场的瞬息万变不过是人性瞬息万变的一个汇聚。选择这个市场,本质是选择直视错踪复杂的人性。

  这个论坛让我的失望在于人性的“贱格”在淋漓尽致的发挥,哪怕是爆仓亏到走投无路,都要习惯性的损人,损网友,以某些人的这种做人的品性,觉得有一丝一毫成功的可能性吗?请对号入座,不点名。就算让你们这种德性的人撞运偶尔成功一时,于人于社会又有何益?除了显摆与轻视蔑视他人还会有什么?走火入魔式的自大狂每天都无处不在,也请对号入座。也许这段话让你们不舒服,但是这是事实。

  本金少的,要么忍受一个较长时间的投资周期,要么一边上班一边做日周K大势,这还有别的路吗?

  基于Android 手机的应用软件在文华财经上,目前不是广泛运用了吗?随时都可以看行情与下单。面子又值几分钱,珠三角制造业基地,只需要初中文化,2000/月以上包吃住,有社保,遍地都在招人,只要有手脚,就不怕饿死。好一点的制造加工工厂3500-4500元/月,如富士康之类。省吃俭用,存个2-5年钱,如果你有足够的本事,还不可以从头再来。我说的都是只要肯吃苦的初中生学历的打工待遇。

  2003年下半年在股市的寒冬里,我亲眼见了两位当时的两大券商王牌市场总监,离职下海谋生。一位在海南练摊,一位在东莞厚街开了个很小的作坊式的小店,做模塑,后来还做大了,开了个小厂。股市转好后,又重操旧业,目前各自年薪100-150W区间。2003年的证券行业的薪水,我相信知情人都了解。如果要养家糊口,不改行,就是喝西北风的下场。不是他们不爱这个市场,他们选择了默默承受,没有怨天尤人。你们能想像一名重点大学的硕士生,为了生存,风雨无阻,当个走鬼求生存的勇气与决心吗?这是我03年亲眼所见的人。至今,我对他的敬仰尤存。一个优秀的人,不在于他成功时,做了什么,更在于他在人生的逆境时,有“安忍如大地”的耐性,有一如既往的尊重别人与市场的品性,有面对生活的勇气。

  本人最看不惯那种轻视他人随意贬低他人的嘴贱之人,当行为上升为习惯,以佛家的观点,你已败光了你现在与未来的气运。

  有朋友说,我没有回答,如何止赢这个问题。其实我已经回答了,只是你们不用心去读。止赢不是由我由你由他来决定,而是由市场来决定。除了以“时间平仓”或较大的赢利来平仓,没有更好的办法。世上不存在完美的止赢的方法,所谓的很多的完美的止赢的定法都是马后炮。只有你选择的大势观与止损,是可以由你自己来决定。

  什么叫以时间平仓?比如你今天只想做日内,对你有利的单,就是拿到收盘前平掉,艾力信已给你们做了很好的示范。

  比如你只想做一个周K,那就周五收盘前平掉。月K同理。这是一种追随市场本身的自然的赢利方式。

  均线系统做单同理。比如以20日均线多空,拿到20日均线反转离场。

  什么叫较大的赢利?我的个人观点,大于做单周期的平均波副的赢利,就可以开始止赢了。这个需要较长的统计数据的支持。

  要做好止赢不容易的,是个复杂的系统工程,很多时侯更需要具体问题具体分析。

  当你历经人生的沧桑后,或许能认同我的观点。生活的幸福多么难得,面对复杂的人性,一定要慎之又慎做出正确的选择。

  无论你所求的是随遇而安的小康之家的幸福,还是纵横国内国际金融市场的抱负,乃至寻求恒久价值传承的投资帝国,我能给各位的忠告是:不要妄图走捷经,静下心来,安下心来,脚踏实地是唯一的路!这条忠告对99.99%的人一生绝对有效。

  当你无法面对人性作出选择时,用这两种情景做个对比吧

  第一种:财务自由人身自由,有正常的朋友圈,有知心的爱人,有幸福的家庭。。。可以享受暖洋洋的太阳照在心坎的感觉,可以有足够的财力帮助亲友,走到哪里,都有人尊敬你。。

  第二种:负债累累,没有朋友,每天都是寒冬,全是对亲人的亏欠,人不像人,鬼不像鬼。。。整个一社会的垃圾。。

  当你走投无路时,恭请你把我这篇文章,反复看几遍,或许你会找到你失败的答案。负债时,放下面子,鼓起勇气,去立即找个工作,自食其力是唯一的正途。一句话,大丈夫能伸能屈。

  顺便提一句,N年前忽游我,欺骗我的日内炒单公司,不是一两个,是一批,6年后,当我再去统计追溯其下落,全部灰飞烟灭,什么玩艺嘛。

  6年前在我面前摆谱整天快进快出倒腾折腾的那些“高手”,现在无车无房,面如灰色,见了熟人,还是整天去拉单,做一个死一个,每年每月每日生活在生存线上.

  上海期货大厦里,这种快金快出的炮灰,每年不知道灭掉多少批。

  感慨上天的公道,既所不欲,勿使于人。这些骗子与骗子公司终究受到了生活的惩罚。

  好自为之,好自为之,各自珍重,各自珍重。

  基于赢利需要时间的原理,那么选择中长期均线作为操作的K线周期的均线参数,可能是最好的途径。

  短期均线,特别体现在太小的K线周期上(比如分K周期),信号过多,过于凌乱,基本没有利用价值,所以我一直强调以相对稳固的大势观来做单,现像是回避短期信号的混沌凌乱与频繁止损,本质上是回避过于激烈的短线的人性的角逐。

  过高的仓位,那怕你是神一样的技术水准,都无法做到在激烈的人性角逐中保持从容镇定,必定为人性的角逐所伤害。贪婪所带来的必定是恐惧与持续的伤害与失败。

  仓位直接体现是否有成为一名成功者的素质。

  中长期均线的技术意义,如果你不能对其理解达到深入骨髓的程度,特别是30分K,60分K,120分K,日K这些相对较大的K线周期的中长期均线,需要静下心来反复深入理解。如果要发动较大的单边波段行情,不可能越过这些必经之路,必定要在它们的长时间的支撑或压制下进行。

  对于均线的操作,我作三点说明,仅供谨慎参考:

  1:只有在顺应更高一级K线周期的均线大势观的轻仓持仓中,你才有可能利用更低一级的均线系统为你带来更多的赢利与更少的止损次数,(请注意是止损次数非止损副度),这种利用是对看长做短的利用。即你也许可以顺大势逆小势,要具体分析。

  2:能够为你常常带来巨大利润的交易,往往是选择与中长期均线做朋友,陪伴它们一路发展。无论你是选择操作1分K,5分K,10分K,15分K,还是30,60,120分K,还是日K周K月K。这是无法逃避的交易哲学。每一次交易,都要有陪伴中长期均线发展的破釜沉舟的勇气与背水一战的决心。

  我所说的技术都是很肤浅又通俗易懂的,论坛比我技术好的高手实在太多太多。

  我能给各位提醒的是两点,技术很一般就OK了,关键是勤奋的做准备工作更重要,不要随机交易。更重要的是你必须清醒的认识自己的人性。认识自己的人性的懦弱(体现在不敢给出大势观做单的较大的单笔止损,体现在不敢顺应大势观持仓较长时间),认识自己人性的贪婪(过重的仓位),认识自己人性的恐惧(贪婪带来的恐惧,炒单带来的恐惧,复杂多变的小势观微观势带来的频繁的恐惧),认识自己人性的自卑自大(失败带来自卑,盲目幻想带来自大)。

  认识纯粹的短线的势的不可利用性,认识超级短线的势的混沌凌乱与复杂多变,认识到没有定法可依,一个正常的人,至少需要6年的一线市场操作磨练,非职业的可能需要10-40年的时间。本质是对人性的的一个认识过程。从肯定到否定,否定到肯定,再到肯定到否定,反反复复,会有个漫长的过程。

  投资很复杂也很简单,有了基本的简单的技术,如果你能战胜你的人性的弱点与重重的心魔,那就留在这个市场吧。否则,越早离开越好。现在操作个几万块的小资金,整日幻想成为多少多少亿,XX首富的,XX万倍的,那显然是入魔深重,不可救药了。忠言逆耳。

  我的观点,无论你是兼职还是全职,无论你有着多么伟大的抱负,多么高尚的情操,还是先从追求最基本的随遇而安的幸福开始吧,做一个幸福的平凡的人开始吧。反思自己的交易行为,反思自己的人性,慎重的选择自己的交易方式与策略。

  希望我的贴子,能引起你们的深度思考。破灭那些吹手制造的一群狗屁般的伪神的误导,还神圣的交易一片净土。

  K线周期越低,信号越多,凌乱就越多,毛刺就越多,你交易越多,就失败的概率越大。

  读懂我的话,需要智慧。99%的过度交易者都是亏钱的,不要跟庞大的历经50年的金融市场的统计数据对着干。

  无论那些伪神与可耻的家伙怎么装逼,怎么误导,怎么煽情,金融市场过度交易的失败率都是99%以上!绝不可能改变这个客观到如寒冰般让人寒冷的大数概率!请深度认识这一点。

  一天一单,赌日K方向,合理的止损,你靠什么赢钱?一个较长周期的大数概率的集合。

  合理的止损是你的承受力,你注定无发逃避的宿命,你想小止损逃避就是不停的失败失败。。。。再失败。

  真英雄要赢得起,输得起。打了止损就是输了,关电脑走人,绝不恋战。赢了要赢一根K线或大副赢利走人。

  打了止损,恋战不走人的叫赌徒!你看错了,就要认命输得起。想明白想清楚。

  没打止损,就要敢持仓,别跟个SB样,赚点毛毛雨就跑。想明白想清楚吧。

  我给的忠告与建议已说了,失败者特别是长期失败者最好是用一天绝对只做1单的方法来逼迫自己转型,1次交易只做一个品种!不要提震荡,毛刺之类的话,成功者的字典里没有这个词,绝对的无视震荡与毛刺。做好一天一单,完成资本积累,再转型更稳健与安全的轻仓大势观的王道。

  在这副图里。我用300的30分K作个概率说明,什么叫大数概率。

  对于稳定性较高的指数,在此图里,我用30分K做个说明,日K同理。

  在此图100根30分KK线里,请问究竟有多少根K线是完全跟前一根K线趋势反向的呢??概率多大?

  30分K的均线系统的多空转换里,是不是揭示了更为清晰的波段趋势?

  这是你们选择大数概率的底气所在。

  请作好这个我留给有缘人的功课。日K同理。

  交易已无秘密。就此离去。能看到此贴的人是缘份。

  若干年后,诸君功成名就时,希望记得专一投机这个名字。

 
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