第一章 总 则

第一条 为保证郑州商品交易所(以下简称交易所)菜籽油期货交割业务的正常进行,规范实物交割行为,根据《郑州商品交易所交易规则》,制定本细则。

第二条 实物交割是指期货合约到期时,按照交易所的规则和程序,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程。实物交割包括标准仓单交割和期货转现货。

第三条 客户的实物交割须委托会员办理,并以会员名义在交易所进行,交割结果由客户承担。

不能交付或接收增值税专用发票的客户不允许交割。

第四条 菜籽油期货实行滚动交割,采用三日交割法。

第五条 交易所菜籽油交割业务按本细则进行,交易所、会员、客户、交易所指定质检机构(以下简称质检机构)、菜籽油指定交割仓库(以下简称交割仓库)应当遵守本细则。

第二章 交割流程

第六条 滚动交割是指在期货交易进入交割月后,持有交割月合约及标准仓单的卖方可在交割月第一个交易日至交割月最后交易日前一交易日的交易时间提出交割申请,并按交易所规定程序完成交割的交割方式。

第七条 进入交割月前,不允许交割的客户应将交割月份的持仓予以平仓。

自进入交割月第一个交易日起,不允许交割客户的持仓被配对的,交易所将按配对当日交割结算价对其处于合约价值10%的违约金,违约金支付给对方,终止交割;买卖双方均属上述情况的,交易所按本条规定比例核算的金额对双方进行处罚,终止交割。

第八条 滚动交割的流程:

第一日为配对日。

持有交割月合约的买方会员和持有标准仓单的卖方会员均可在交割月第一个交易日至最后交易日的前一交易日下午14时30分之前的交易时间内通过会员服务系统提出交割申请,并可在当日下午14时30分前通过会员服务系统撤销已提出的交割申请;卖方配对后,相应标准仓单予以冻结,释放相应的交易保证金。

交易所依据卖方会员的交割申请数量,于当日收市后先对提申请的买方会员,按持该交割月多头合约时间最长优先的原则进行配对。当卖方申请数量多于买方申请数量时,根据多余的卖方申请数量,仍按持仓先后顺序找出未提出交割申请的买方会员与卖方会员进行配对;当卖方会员申请量少于买方会员申请量时,以卖方会员申请量为准与提出申请的买方会员予以配对。

交割关系一经确定,买卖双方不得擅自调整或变更。

第二日为通知日。配对日的下一交易日为通知日。

买卖双方会员在通知日通过会员服务系统确认《交割通知单》。会员未收到《交割通知单》或对《交割通知单》有异议的,应在通知日17时之前以书面形式通知交易所,在规定时间内没有提出异议的,则视为对《交割通知单》的认可。

第三日为交割日。通知日的下一个交易日为交割日。

交割日上午9时之前,买方会员应当将尚欠货款划入交易所帐户,卖方会员应当将《标准仓单持有凭证》交到交易所结算部门。买卖双方应当在规定时间到结算部门办理具体交割及结算手续,同时,买方会员把客户名称和税务登记证号等事项提供给卖方会员。

交割日,交易所收取买方会员全额货款,并于当日将全额货款的80%划转给卖方会员,同时将卖方会员的仓单交付买方会员。余款在买方会员确认收到卖方会员转交的增值税专用发票时结清。发票的传递、余款的结算均须会员盖章和签字确认。

第九条 最后交易日闭市后,同一会员同一交易编码的客户所持有的该交割月买卖持仓相对应部分由计算机自动平仓,平仓价按当日结算价计算。其他未平仓合约,一律视为交割合约,由计算机按照数量取整、最少配对数原则予以配对。买卖双方在下一交易日通过会员服务系统确认《交割通知单》,交割手续在最后交易日之后的第二个交易日办理。

第十条 交割结算价为期货合约配对日结算价。

第十一条 增值税专用发票的流转过程为:交割卖方客户给对应的买方客户开具增值税专用发票,客户应当以自己的名义开具或接收增值税专用发票。增值税专用发票由双方会员转交、领取并协助核实。自交割日(不含该日)起七个交易日内,卖方应当向买方提供增值税专用发票。迟交一至十日(公历日)的,卖方会员应当每天支付货款金额0.5‰的滞纳金;超过十日(公历日)仍未交增值税专用发票的,视为不交增值税专用发票,卖方会员应当支付货款金额13%的违约补偿金。滞纳金或违约补偿金从货款余额中扣除,补给买方会员,剩余部分退还卖方会员。因买方会员提供资料有误,致使发票作废的,买方会员责任自负;买方会员提供资料延迟的,卖方会员提供发票时间可以顺延;自交割日(不含该日)起超过七个交易日买方会员仍未提供有关资料的,交易所划转剩余20%货款至卖方会员,造成后果买方自负。

第三章 交割单位、品级及升贴水

第十二条 菜籽油期货合约交割单位为5吨。

第十三条 菜籽油期货合约交割品标准由交易所按照《郑州商品交易所期货交易用菜籽油》(Q/ZSJ 003-2007)(见本细则附件二)制定。

一、基准交割品、替代品及升贴水:

(一)基准交割品:符合《郑州商品交易所期货交易用菜籽油》(Q/ZSJ 003-2007)四级质量指标及本细则十四条规定的菜籽油。

(二)替代品及升贴水:符合《郑州商品交易所期货交易用菜籽油》(Q/ZSJ 003-2007)三级、二级、一级质量指标及本细则十四条规定的菜籽油,不升水。

二、菜籽油期货合约见本细则附件一。

第十四条 菜籽油自每年6月1日(含该日)起至当年12月1日前(不含该日)入库的菜籽油,其酸值不得超过2.3mg/g,过氧化值不得超过3.5mmol/kg,色泽黄35红不超过6.0。菜籽油自每年12月1日(含该日)起至次年6月1日前(不含该日)入库的菜籽油,酸值不得超过2.5mg/g,过氧化值不得超过4.0mmol/kg,色泽黄35红不超过6.5。

出库时,货物符合《郑州商品交易所期货交易用菜籽油》(Q/ZSJ 003-2007)四级菜籽油质量指标。

第十五条 菜籽油期货合约的基准价为该期货合约的标准交割品在基准交割库交货的含税价格。

第十六条 交割仓库的升贴水由交易所公告。

第四章 交割费用

第十七条 菜籽油出入库费(入库卸车、卸船费;仓库检验费;仓库验重费;出库装车、装船费)收取标准,每年5月份由各交割仓库制定,经交易所审批后公告,自当年6月起执行;当年度没有公告新标准的,沿用上年度标准。

出入库费用由卖方客户承担。

第十八条 指定质检机构的全项目(不包括掺伪)检验费不超过610元/样(不含抽样、差旅等杂费);

指定质检机构的分项目及掺伪检验费由质检机构确定,经交易所审核后公布。

第十九条 菜籽油标准仓单仓储费(含保险费及损耗费):0.5元/吨·天。

仓储费自标准仓单注册之日起至交易所开出《提货通知单》前一日止,由交易所代指定交割仓库收取,交易所在每月初第一交易日按月计算划转;交易所代收之外的费用由指定交割仓库收取。已办理仓单注销手续及按规定不能再进行期货交割菜籽油的保存事宜,由指定交割仓库与客户另行协商,仓储费、保险费等由指定交割仓库直接向客户收取,但不得高于交易所规定标准。

第二十条 买卖双方各自负担交割手续费1元/吨。

第二十一条 交割仓库升贴水在标准仓单注册、注销时由交易所划转,其升贴水额的增值税专用发票由标准仓单注册人向仓单注销人开具,交割仓库负责监管。交割仓库可以收取一定金额的押金,押金在增值税发票开具后退还。

第二十二条 菜籽油交割实行散装、散储和散运。

第二十三条 本细则的各项费用根据国家政策规定和市场变化需要调整时,交易所另行通知。

第二十四条 修订菜籽油替代交割品升贴水标准应当报中国证监会备案。

第五章 期货转现货

第二十五条 期货转现货(以下简称期转现)是指持有同一交割月份合约的买卖双方之间达成现货买卖协议后,变期货部位为现货部位的交易。

第二十六条 达成期转现协议的双方共同向交易所提出申请,获得交易所批准后,分别将各自持仓按双方达成的平仓价格由交易所代为平仓(现货的买方在期货市场应当持有多头部位,现货的卖方在期货市场应当持有空头部位)。同时双方按达成的现货买卖协议进行与期货合约标的物种类相同、数量相当的现货交换。

第二十七条 期转现流程:

(一)期货合约自上市之日起至该合约最后交易日期间,均可进行期转现。

(二)持有同一交割月份合约的买卖双方达成协议并按规定填写《期货转现货协议表》后,在每个交易日的下午14时之前到交易所办理期转现审批手续。

(三)交易所批准后,期转现的买卖双方持有的期货头寸,由交易所在批准日的下午15时之后,按买卖双方达成的平仓价格平仓。买卖双方达成的平仓价格应当在审批日合约价格限制的范围内。

(四)用标准仓单进行期转现,可由交易所进行货款划转。

1、买方填报《期货转现货协议表》前应当有20%以上的货款,货款不足的不予批准或办理。

2、《期货转现货协议表》批准后的下一交易日,买卖双方于下午14时之前到交易所办理有关手续。标准仓单的传递和货款的划转参照本细则第八条执行。

3、增值税专用发票由卖方客户向买方客户按照双方商定的交货价格开具,具体办法按照本细则第十一条的有关规定执行。

4、买卖双方的相应持仓平仓后,办理标准仓单过户手续时,卖方未能如数交付标准仓单或买方未能如数解付货款的,由交易所按照买卖双方达成的交货价格代扣违约方违约部分20%的违约金支付给守约方。

(五)用标准仓单以外菜籽油进行期转现时,应当提供相关现货买卖协议。

(六)用标准仓单以外的菜籽油进行期转现,货物交收和货款划转由买卖双方自行协商确定,由此产生的纠纷自行解决,交易所对此不承担责任。

(七)交易所适时公布期转现的有关信息。

第二十八条 买卖双方各自负担标准仓单期转现的手续费1元/吨。

第二十九条 交易所发现会员或客户在期转现中弄虚作假的,不予批准,并可按《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定予以处罚。

第六章 交割违约处理

第三十条 具有下列行为之一的,构成交割违约:

(一)规定期限内卖方未能如数交付标准仓单的;

(二)规定期限内买方未能如数解付货款的;

(三)交易所认定的其他违约行为。

第三十一条 交易所计算买、卖双方交割违约合约数量时,违约部分应预留合约价值30%的违约金和赔偿金等。

计算买、卖方交割违约合约数量的公式为:

卖方交割违约合约数量(手)=应交标准仓单数量(手)-已交标准仓单数量(手)

买方交割违约合约数量(手)=(应交货款-已交货款)÷(1-30%)÷交割结算价÷交易单位

第三十二条 发生交割违约的,交易所于违约发生当日上午9时30分以前通知违约方和相对应的守约方。

守约方应当在当日上午10时30分以前将终止交割或继续交割的选择意向书面递交交易所。规定期限内未递交选择意向的,交易所按终止交割处理。

第三十三条 构成交割违约的,由违约方向守约方支付违约部分合约价值(按交割结算价计算)10%的违约金,再按以下办法处理:

(一) 卖方违约的,买方可任选如下一项措施:

1、终止交割: 交易所退还买方货款;

2、继续交割:交易所在认定卖方违约的下一交易日发布标准仓单征购公告,并自公告之日起七个交易日内组织征购。征购成功,交易所支付给买方标准仓单;征购失败,卖方支付给买方违约部分(征购失败部分)合约价值10%的赔偿金,交易所退还买方交割货款后终止交割。卖方承担因征购产生的一切经济损失和费用。

(二) 买方违约的,卖方可任选如下一项措施:

1、终止交割:交易所退还卖方标准仓单;

2、继续交割: 交易所在认定买方违约的下一交易日发布标准仓单竞卖公告,并自公告之日起七个交易日内组织竞卖。竞卖成功,交易所支付给卖方交割货款;竞卖失败,买方支付给卖方违约部分(竞卖失败部分)合约价值10%的赔偿金,交易所退还卖方标准仓单后终止交割。买方承担因竞卖产生的一切经济损失和费用。

第三十四条 征购价格不高于交割结算价的120%,竞卖价格不低于交割结算价的80%。

第三十五条 买卖双方都违约的,交易所按终止交割处理,并对双方分别处以违约部分合约价值5%的罚款。

第三十六条 会员发生部分交割违约时,违约会员所接标准仓单或所得货款可用于违约处理。

第三十七条 按本细则规定出现终止交割情形时,交易所的担保责任了结。

第三十八条 会员在实物交割环节上故意违约的,按《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定执行。

第七章 附 则

第三十九条 违反本细则规定的,交易所按《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定处理。

第四十条 本细则解释权属于郑州商品交易所。

第四十一条 本细则自2007年6月8日起施行。