机械化交易系统一般的设计思路，至少要包括如下几个方面：

一、最大单笔和总体交易头寸的确立

二、建仓时机。

三、止损设定。

四、止盈设定。

一、最大单笔和总体交易头寸的确立，一般以总资金的固定比例同时结合单个品种的的平均振荡幅度来确定。如何计算每次交易的头寸大小？

计算交易头寸大小并不复杂，关键是在于每笔交易你要承担多大风险要先设定好，比如你设每次止损是总资金的 R%。那每次持仓量公式是：

(总资金 x R%) / (基本单位每点价值 x 止损点数) = 基本单位数量

举例说明：

总资金是：500 美元

每次风险设置是：10%

基本单位(1000)的每点价值是：0.1 美元

止损点数是：50 点

那每次持仓量就是：

(500 x 10%) / (0.1 x 50) = 10

也就是 10 个基本单位(1000)。不需要考虑杠杆的，只要关注于每次承担的风险多大就可以了，如果你每次打算承担 50% 的风险，那交易杠杆自然会比 5% 风险的要大得多。

这是资金管理和头寸调整的核心内容，也是投资领域的成功关键点，那些顶级高手每次限定风险往往不超过总资金的 1%，而很多初学者没有意识到他们每次交易在承担 20% 甚至更高的风险，这样暴仓的概率会很高。

二、建仓时机。 一般可以以价格突破某个高点作为开仓的信号，但是这个开仓信号可以加以其它不同条件进行过滤，把明显的假信号或者风险很大的开仓信号过滤掉，比如可以结合价格与均线的距离来确定。

建仓的关键，在于时机的选择。

建仓的时机选择，有三种类型：一是行情启动之前建仓；二是行情启动的同时跟进；三是行情启动之后建仓。

显然，这三者各有利弊，也各有特点。第一种，风险最大，收益也可能最大。这种建仓方法，就是通常我们所说的“摸顶”“抄底”。第三种，风险最小，收益自然也就相对小。但是，这是一种最为经典的建仓方法，也许是因为最安全。其主要特点就是：在一个趋势形成之后，等待回调或者反弹的时候，按造相反方向建仓。当然，我们可以想见，在一个激烈的行情中，往往很难出现哪怕是短暂的回调或者反弹。这是这种方法的为难和尴尬之处。第二种则介乎两者之间。风险与收益都相对中性。把握起来也相对容易一些。

外汇市场的交易总体而言应当以简单有效为基本的原则，在一个好机比较多的市场中，但是我们还是得有相对多样化的对策，那么，就比较客观了。因此，对于上述三种建仓方法，我们还是都要试一试。【详细阅读】

三、止损设定。 止损是整个交易系统中比较重要的部分，与确定最大头寸相似，我们可以把止损设定为固定比例同时根据不同品种的不同特征区别对待，并在加仓之后调整止损点位。

止损，也叫“割肉”，是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时，及时斩仓出局，以避免形成 更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。股票投资与赌博的一个重要区别就在于前者可通过止损把损失限制在一定的范围之内，同时又能够最大限度地获取成功的报酬，换言之，止损使得以较小代价博取较大利益成为可能。股市中无数血的事实表明，一次意外的投资错误足以致命，但止损能帮助投资者化险为夷。

止损既是一种理念，也是一个计划，更是一项操作。止损理念是指投资者必须 从战略高度认识止损在股市投资中的重要意义，因为在高风险的股市中，首先是要 生存下去，才谈得上进一步的发展，止损的关键作用就在于能让投资者更好的生存 下来。可以说，止损是股市投资中最关键的理念之一。止损计划是指在一项重要的 投资决策实施之前，必须相应地制定如何止损的计划，止损计划中最重要的一步是 根据各种因素（如重要的技术位，或资金状况等）来决定具体的止损位。止损操作 是止损计划的实施，是股市投资中具有重大意义的一个步骤，倘若止损计划不能化 为实实在在的止损操作，止损仍只是纸上谈兵。【详细阅读】

四、止盈设定。 关于平仓，因为是顺势操作，那我们就不能让价格的小波动影响到总体的操作，但在数量上如何界定是小回调还是大调整，抑或是价格反转，还是比较困难的。当然运用统计方法我们可以算出历史数据的大小波动及其对应的价格表现，但这样的历史数据对以后的操作有多大的借鉴意义还值得进一步验证。

平仓=close position，原先买入的就卖出，原先是卖出（沽空）的就买入。

[期货交易操作流程]

看涨行情→买入 开仓→ 卖出 平仓

看跌行情→卖出 开仓→ 买入 平仓

期货交易的全过程可以概括为建仓、持仓、平仓或实物交割。建仓也叫开仓，是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约。在期货市场上买入或卖出一份期货合约相当于签署了一份远期交割合同。如果交易者将这份期货合约保留到最后交易日结束他就必须通过实物交割或现金清算来了结这笔期货交易。然而，进行实物交割的是少数，大部分投机者和套期保值者一般都在最后交易日结束之前择机将买入的期货合约卖出，或将卖出的期货合约买回。即通过一笔数量相等、方向相反的期货交易来冲销原有的期货合约，以此了结期货交易，解除到期进行实物交割的义务。这种买回已卖出合约，或卖出己买入合约的行为就叫平仓。建仓之后尚没有平仓的合约，叫未平仓合约或者未平仓头寸，也叫持仓。交易者建仓之后可以选择两种方式了结期货合约：要么择机平仓，要么保留至最后交易日并进行实物交割。【详细阅读】