（一）报告期末基金资产组合
资产组合 金融(元) 占基金总资产的比例(％)
债券投资
买入返售证券
其中:买断式回购的买入返售证券
银行存款和清算备付金合计
其他资产
合计
（二）报告期债券回购融资情况
序号 项目 金融(元) 占基金资产净值的比例(％)
1 报告期内债券回购融资余额
其中：买断式回购融资
2 报告期末债券回购融资余额
其中：买断式回购融资
上表中，报告期内债券回购融资余额应取报告期内每日融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
若报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％，还应作如下说明：
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(％) 原因 调整期
（三）基金投资组合平均剩余期限
１、投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
投资组合的平均剩余期限应保留至整数位，小数点后四舍五入，其计算公式参照《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》。
若报告期内投资组合平均剩余期限违规超过１８０天，还应作如下说明：
序号 发生日期 平均剩余期限(天) 原因 调整期
２、期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 各期限负债占基金
资产净值的比例(％) 资产净值的比例(％)
1 30天以内
2 30天(含)－60天
3 60天(含)－90天
4 90天(含)－180天
5 180天(含)－397天(含)
合计
若报告期末货币市场基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，还应参照以下格式在上表相应栏目下标注：
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 各期限负债占基金
资产净值的比例(％) 资产净值的比例(％)
XX天以内
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债
剩余存续期的涵义参见《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》。
（四）报告期末债券投资组合
１、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(％)
1 国家债券
2 金融债券
3 其中：政策性金融债
4 企业债券
5 其他
合计
剩余存续期超过397天
的浮动利率债券
上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
２、基金投资前十名债券明细
债券数量(张) 占基金资产净值
序号 债券名称 自有投资 买断式回购 成本(元) 的比例(％)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值
在0.25％(含)-0.5％间的次数
报告期内偏离度的最高值
报告期内偏离度的最低值
报告期内每个工作日偏离
度的绝对值的简单平均值
（六）投资组合报告附注
１、基金计价方法说明。
２、若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
３、本报告期内需说明的证券投资决策程序。
４、其他资产的构成
序号 其他资产 金融(元)
1 交易保证金
2 应收证券清算款
3 应收利率
4 应收申购款
5 其他应收款
6 待摊费用
7 其他
合计
第八条 本规则自２００５年４月１日起施行。
